Ярослав Кабаков,
ректор Учебного центра «ФИНАМ»
Нередко
новичок на рынке, читая об успехах легендарных трейдеров,
полагает, будто они обладают некой тайной системой знаний,
которая и помогает им быть на волне успеха. И стоит только
узнать эту систему, и тогда…
Что же, доля истины в этом есть. Такая система называется
«Торговой системой», или «Системой принятия решений». Но секрет
здесь в том, что готовой торговой системы… не существует! Как не
существует и тайных знаний — все, что знают легендарные трейдеры,
доступно любому, и каждый способен построить свою торговую
систему, которая будет ничуть не хуже, чем системы самых
успешных трейдеров. Именно системное управление капиталом
серьезно улучшает результативность трейдинга, и снижает риски.
Торговля по интуиции может быть успешна, но лишь до какого-то
момента.
Что такое торговая система и как ее создать? В ее основе лежат
идея и последовательность правил, образующих торговую стратегию.
Каждая торговая система лежит в рамках какой-либо теории рынка.
Как говорил известный персонаж, «все теории стоят друг друга».
Важно лишь не смешивать подходы разных теорий, так как в основе
каждой теории лежит некая философия, которая объясняет рыночные
движения.
В своем окончательном виде торговая система представляет набор
четких правил и формул. Если торговая идея не может быть сведена
к такому виду, то она не является торговой системой. Правила
торговли определяют, когда должны быть открыты и закрыты длинные
и короткие позиции. Кроме того, каждая торговая система должна
включать в себя систему управления риском — и использовать
стопы, для того, чтобы закрыть длинную или короткую позицию.
Торговых систем существует столько же, сколько и трейдеров, и
каждый создает систему по себе. Кстати, великие трейдеры не
скрывали свои торговые системы — например, широко известна
торговая система знаменитого Ричарда Денниса или «Торговый метод
Черепашек», который основан на пробое ценового канала. Не менее
знаменита и торговая система Билла Вильямса «Мечты Инвестора» —
это пробойная система, торгующая на дневных графиках. Вход в
рынок происходит при пробое предыдущих локальных минимумов или
максимумов. Другой вопрос, а почему же не у всех получается
торговать по этим системам? Значит, секрет все же существует?
Пожалуй, секрет здесь в том, что трейдинг — это на 90%
психология и только на 10% все остальное. Торговый метод должен
быть максимально комфортен инвестору именно со стороны
психологии. И если правила не работают, то чаще всего потому,
что их сложно придерживаться чисто по психологическим причинам.